Формула волатильности портфеля

Формула волатильности портфеля

Границы Современной теории портфеля. Часть 1 Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность?

Содержание:

Заработок на советниках на форексе Формула волатильности портфеля Риски инвестора: Однако, хотя индивидуальные инвесторы и финансовые профессионалы могут договориться на счет определения слова риск, они часто думают о степени риска активов по-разному, и эти отличия могут иметь реальные последствия для портфелей.

О чем идет речь? Волатильность доходности означает, на сколько далеко доходность актива отходит от средней доходности этого актива в течение определенного периода времени, включая как движение вверх, так и движение.

искусство заработать деньги в как моментально разбогатеть заработать деньги

Актив, чья доходность более стабильна, является менее рискованным, а актив, чья доходность более волатильна — более рискованным. Профессионалы дополнительно фокусируются на том, на сколько формула волатильности портфеля доходность актива скоррелирована с доходностью других активов в портфеле.

Чем меньше корреляциятем меньше данный актив изменяется в зависимости от других активов в портфеле, и тем сильнее потенциально он может помочь через диверсификацию снизить общую волатильность портфеля или степень риска.

coinbase карта

Другими формула волатильности портфеля, риск для них охватывает только риск падения, и он измеряется в сумме денег, а не в процентах. Кроме того, при оценке риска люди склонны концентрироваться на доходности отдельной ценной бумаги за относительно короткий период, а не на том, как данный актив соотносится формула волатильности портфеля портфелем в целом.

Такой тип мышления недооценивает степень риска активов, которые формула волатильности портфеля изменяться синхронно с другими активами портфеля, и переоценивает степень риска активов, которые предоставляют диверсификационные выгоды.

формула волатильности портфеля

Это приводит к неверному представлению о риске портфеля.